CRO - Quantitative Financial Engineering Analyst

Nell'Area Chief Risk Officer, entrerai all'interno dell'ufficio Financial Engineering & Valuation Controls della Direzione Risk Management IMI CIB e parteciperai all’analisi di nuovi prodotti e modelli per il pricing di strumenti finanziari, misurazione degli Aggiustamenti di Fair Value e per Prudent Valuation, tramite implementazione di procedure numeriche utilizzando linguaggi di programmazione e tecniche di Machine Learning.

Quali saranno le tue attività:

• Validazione e individuazione dei rischi di valutazione connessi al rischio di modello, loro misurazione e monitoraggio per i modelli di pricing degli strumenti finanziari al Fair Value (in particolare per derivati OTC).
• Implementazione e calcolo degli Aggiustamenti di Fair Value (xVAs) e per la Prudent Valuation (AVAs).
• Implementazione e integrazione delle librerie di pricing nei sistemi di Risk Management e sviluppi di tecniche di Machine Learning.

Chi stiamo cercando:

• Master Science in discipline quantitative (Matematica, Fisica, Finanza).
• Padronanza della lingua inglese scritta e parlata.
• Elementi di calcolo delle probabilità, statistica, equazioni differenziali e calcolo stocastico, finanza matematica.
• Conoscenze dei principali metodi numerici per Equazioni alle Derivate Parziali, Monte Carlo, trasformate di Fourier, algoritmi di ricerca, ottimizzazione, integrazione.
• Conoscenza di strumenti finanziari (Derivati e Obbligazionari) anche complessi.
• Conoscenza delle convenzioni di quotazione degli strumenti finanziari (IRS, option, FX…).
• Conoscenze dei principali modelli di pricing degli strumenti finanziari.
• Conoscenze di Python o di pacchetti matematici come Matlab.

Saranno considerate in via preferenziale le candidature di coloro che abbiano maturato significative esperienze professionali o di studio in contesti internazionali.

Retribuzione annua lorda a partire da 35.650€.

Il Gruppo prevede una componente variabile della remunerazione così come disciplinata dalle Politiche di Remunerazione consultabili sul sito di Gruppo. Elementi complementari disciplinati dal Contratto Collettivo Nazionale del Credito e accordi aziendali di secondo livello. Iniziative di sviluppo professionale a supporto della crescita delle nostre persone. Ampia offerta formativa tramite la Corporate Academy dedicata allo sviluppo continuo delle competenze professionali, manageriali e trasversali a tutti i livelli. Possibilità di aderire al lavoro flessibile e alla settimana corta 4x9. Sistema moderno e integrato di welfare aziendale. Copertura sanitaria e previdenza complementare a decorrere dall’assunzione. Vantaggi sui prodotti e servizi bancari del Gruppo.

Chi siamo:

Siamo leader in Italia e uno dei principali gruppi bancari in Europa. Unisciti a noi e fai parte della nostra storia di successo! Con oltre 20 milioni di clienti in Italia e all'estero siamo un vero e proprio motore di crescita sostenibile con un forte impegno per l'ambiente e un impatto tangibile sulla società. Le persone sono al centro, ce ne prendiamo cura impegnandoci nel creare una cultura inclusiva all'interno del Gruppo in cui tutti si sentano protagonisti e valorizzati. Unisciti alla nostra realtà internazionale. Il futuro non si aspetta, si sceglie! Garantiamo un ambiente inclusivo e di pari opportunità. Considereremo tutte le candidature a prescindere da razza, religione, orientamento sessuale, identità di genere, stato civile, età, disabilità o qualsiasi altra categoria protetta nel rispetto dei D.lgs. 198/2006, 215/03 e 216/03. Per la valutazione delle candidature, i dati saranno utilizzati da Intesa Sanpaolo S.p.A. come Data Controller. Ti invitiamo a prendere visione dell’Informativa Privacy dedicata.